?

Log in

No account? Create an account

Дацзыбао о банках, экономике и финансах

Social capital

Rating position

Name:
dai1
Дацзыбао о банках, экономике и финансах.



Привет! Меня зовут Бе Ри или Бери или Berry, кому как нравится, а черепаху зовут дай. Дай будет вести блог о банках, экономике и финансах, а я буду помогать. Блогу уже шесть с половиной лет, он был основан в начале 2014 г на сайте banki.ru Посты в блоге публикуются ежемесячно после выхода очередной банковской отчетности по РСБУ. Посты блога до середины 2020 можно найти здесь https://www.banki.ru/blog/day2/
Первые 20 постов блог на сайте банки.ру не показывает после техсбоя, который случился 3 года назад, но их можно увидеть по ссылкам из этого поста
https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=10&TID=189936&MID=7604595#message7604595
Необходимость переезда на другую площадку вызвана тем, что в результате техсбоев информация на форуме банки.ру иногда пропадает.

Блог посвящен в основном мониторингу банков с точки зрения их надёжности и устойчивости, а также вопросам экономики и финансов, которые влияют на сбережения и доходы населения. Осенью 2013 началась "зачистка" банковского сектора и возникла необходимость найти критерии, отделяющие более надёжные банки от менее надёжных. Тогда появилось понятие "зона риска", которое носит вероятностный характер. Банк попадает в зону риска, если вероятность отзыва у него лицензии (вероятность его дефолта) на горизонте 1-2 года значительно выше, чем в среднем по банковской системе (БС). Вероятностный смысл зоны риска подразумевает, что если банк находится в зоне риска, то отсюда не следует, что у него обязательно отзовут лицензию в течение 1-2 года, а если банк находится вне зоны риска, то это не значит, что лицензию обязательно не отзовут. Но вероятность отзыва лицензии у банков из зоны риска в 2014-2019 гг была в 3-4 раза выше, чем в среднем по БС (в то время ЦБ отзывал лицензии примерно у 10% банков ежегодно). С другой стороны, вероятность того, что банк с отозванной лицензией оказывался перед этим в зоне риска составляла около 90%, при том, что сама зона риска в каждый момент времени включала не более 30% банков в БС. При этом банки, находящиеся вне зоны риска, могут в неё попадать, а банки, расположенные в зоне риска, могут иногда из неё уходить, повышая свою устойчивость, например, в результате смены собственника или привлечения инвестора. Чтобы следить за динамикой устойчивости банков надо следить за их ежемесячной отчетностью и за различными сообщениями о них в прессе.

Зачем вообще отделять более устойчивые банки от менее устойчивых? При отзыве лицензии у банка, юрлица, имеющие там счета и депозиты, попадают в 3-ю очередь кредиторов и обычно теряют свои средства. Физлица, имеющие в банке средства свыше суммы, застрахованной в ССВ (системе страхования вкладов), как правило теряют все средства сверх застрахованной суммы (сейчас это 1,4 млн руб). Иногда встречаются банки с неучтенными ("тетрадочными") вкладами, там после отзыва лицензии вкладчикам трудно получить страховку, даже если сумма вклада была меньше максимальной застрахованной (например, такое было в Арксбанке и в ряде других банков). Поэтому клиентам банков (физлицам и юрлицам), не желающим терять средства в случае отзыва лицензии у банка, важна информация о надёжности банков.

Критерии, по которым банки могут быть отнесены к зоне риска делятся на формальные и неформальные.

Формальные критерии:
1. Низкие рейтинги от рейтинговых агентств (рейтинг ruB и ниже от RAEX (=Эксперт РА), или рейтинг B(RU) и ниже от АКРА; рейтинг Саа1 и ниже от Moody's, рейтинг ССС+ и ниже от Fitch, рейтинг В- и ниже от S&P), отсутствие рейтингов (это особенно важно для средних и крупных банков, а также в случае, когда все рейтинги были отозваны). Если у среднего или крупного банка нет рейтингов, значит, ему есть, что скрывать. Рейтинги ruB+ от RAEX и B+(RU) от АКРА можно считать пограничными. Если у мелкого банка никогда не было рейтингов, надо изучать его отчетность.
2. Нарушение банком нормативов ЦБ или значения нормативов вблизи пограничных уровней.
3. Нарушение надбавок к нормативам достаточности капитала.
4. Нарушение разрешенного уровня по капиталу.
5. Задержки платежей клиентов, просрочки возврата межбанковских кредитов, дефолты по облигацям,
резкий рост доходности по облигациям на бирже и т.д.
6. Возможный риск сокрытия плохих активов.
7. Большая убыточность по отношению к собственным средствам.
8. Перевод банка в более низкую категорию по надёжности (всего 5 категорий).
9. Резкие изменения балансовых показателей.
10. Другие факторы риска по отчетности, а также совокупность нескольких факторов риска.
11. Существуют методики, позволяющие с высокой вероятностью выявлять недостоверность отчетности банков. Они подходят для концепции зоны риска, т.к. сама эта концепция имеет вероятностный характер.

Неформальные критерии: различные предписания от ЦБ, предъявление крупных (по отношению к капиталу банка) исков к банку либо к собственникам банка либо к другим компаниям собственников банка в судах, особенно со стороны госструктур, серьёзные финансовые проблемы у крупных заёмщиков банка, проблемы в бизнесе у собственников банка, уголовное преследование или арест собственников или топ-менеджмента банка (или их исчезновение), продажа контрольного пакета банка не вполне понятным новым собственникам, отзыв лицензии (или санация) у другого банка тех же собственников, обыски в банке, криминальные события, связанные с банком (в т.ч. уголовные дела по обналичке и отмыванию), непрозрачная структура владения банком, наличие у банка (теневых) бенефициаров с неоднозначной репутацией, и т.д.
Эту информацию можно почерпнуть в прессе.

Помимо банков из зоны риска в БС есть банки, вероятность отзыва лицензии у которых крайне низкая, сильно ниже, чем в среднем по БС. Это федеральные и региональные госбанки, контроль в которых принадлежит государству прямо либо косвенно (через госкомпании и госкорпорации), банки на санации, крупные инодочки, принадлежащие крупным иностранным банкам/компаниям/корпорациям из развитых стран. Если вы консервативный клиент, если для вас главное - надёжность банка, а ставки по депозитам и условия обслуживания в банке для вас несущественны, то лучше выбирать банк из этой группы. Под региональными госбанками понимаются банки, подконтрольные субъектам федерации, либо их госструктурам. Когда мы говорим, что банк А подконтролен структуре Б это значит, что структура Б контролирует более чем 50% акций банка А прямо или косвенно. <<<Замечание: Банки, подконтрольные муниципалитетам (муниципальные банки), к региональным госбанкам не относятся и подвержены обычным рискам, как и все частные банки.>>>
Однако зачастую банки из этой группы устойчивых банков не являются клиентоориентированными, условия обслуживания и предлагаемые продукты у них хуже, чем у частных банков, поэтому возникает необходимость выделять надёжные частные банки.

Три года назад на форуме банки.ру была составлена так называемая "белая группа банков", т.е. перечень частных банков (исключая инодочки и банки на санации) с наименьшими рисками в среднесрочной перспективе (см. https://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=333816&MID=5840090#message5840090
https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=333816&MID=5843398#message5843398 часть этих банков были затем куплены и присоединены другими банками, впоследствии к списку добавились Ренессанс Кредит, Локо-банк и ряд др.). Ни один из этих банков за последующие 3 года лицензии не лишился и на санацию не попал. Аналогично, была составлена и бело-серая группа банков, с тем же результатом. Помимо этого, 2,5 года назад была сформулирована концепция "безопасных банков", т.е. небольших банков, которые с большой вероятностью почти полностью расплатятся со своими кредиторами в случае потери лицензии по любой причине ( https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=354179&MID=6214386#message6214386 ).
За 2,5 года один из "безопасных" банков самоликвидировался и полностью расплатился с кредиторами, а ещё один купила иностранная компания, все остальные живут до сих пор с прежними собственниками.

Следует отметить, что опираться только на рейтинги агентств при анализе банков недостаточно, т.к. агентства иногда ошибаются. На момент отзыва лицензии, у Мастер-банка был почти наивысший рейтинг А от RAEX; Внешпромбанк, Нота-банк, Судостроительный банк, Пробизнесбанк, Татфондбанк и ряд других имели перед отзывом лицензии неплохие для отечественных банков рейтинги от агентств, в т.ч. международных. Тем не менее, агентства ошибаются нечасто, поэтому лучше иметь дело с банками, у которых есть рейтинги выше тех, что указаны в пункте 1, это понижает вероятность неприятностей с банком.

Чтобы ответить на вопрос, в каком банке лучше держать средства, вы сначала должны решить, насколько вы готовы рисковать. Если вы рисковый клиент и для вас отзыв лицензии у вашего банка несущественен, то вы можете выбрать любой банк в БС. Если вы средне-консервативный клиент, вам не хотелось бы, чтобы ваш банк потерял лицензию в среднесрочной перспективе, но особой трагедии в потере лицензии вашим банком для вас нет, то вам достаточно взять банк вне зоны риска. Для консервативных клиентов рекомендация написана выше, дополнительные возможные опции - белая и серая группы частных банков и группа "безопасных" банков.

В блоге будет даваться также и другая информация из жизни банков, а ещё информация по экономике и финансам, влияющая на социально-экономическое развитие, на сбережения населения, на движение рынков (в т.ч. нефтяного), на курсы валют и т.д. По мере возможности будут предлагаться прогнозы по динамике рынков и валют. Иногда в блоге будут обсуждаться вопросы, не связанные напрямую с банками, экономикой и финансами.


Дай за работой.


Почему дацзыбао? Раньше по китайской конституции у трудящихся было право на дацзыбао, т.е. на стенгазету. Затем в китайскую конституцию были внесены поправки, лишившие трудящихся право на стенгазету. Но мы пока ещё не в Китае, и у нас поправки, запрещающие стенгазету, пока ещё не приняты.


Актуальная (во всех смыслах) для лета 2020 г. картина сербского художника Душана Вуковича "No comments"

Полезные ресурсы: https://analizbankov.ru , http://www.kuap.ru/ , https://www.banki.ru ,
https://www.cbr.ru/ , https://www.asv.org.ru/

Фотогалерея, показывающая, что близость собственников банка к власти не гарантирует надёжности банка:


Сергей Пугачев - Межпромбанк (лицензия отозвана 05.10.2010)


Георгий Беджамов - Внешпромбанк (лицензия отозвана 21.01.2016)


Реклама банка Югра (лицензия отозвана 28.07.2017)
Банки, анализ банков, банки в зоне риска, надежность и устойчивость банков, новости банков, проблемные банки, рыночные прогнозы, финансовые прогнозы, финансы, экономика, экономические прогнозы

Categories

история, общество, политика, происшествия, религия, финансы, медицина, здоровье, дети, россия, экономика, коронавирус

Social capital

Rating position

Statistics